Kasaba uzun yıllar boyunca nehir suları tarafından aşınmış koca bir kayanın üzerine kurulmuş.
Bu bölgeye yerleşimin çok uzun yıllar önce 12 yüzyıllarda olduğu tahmin ediliyor.Setenil de las Bodegas'da 2002 nüfüs sayımına göre yaklaşık olarak 3.043 kişi yaşıyor...Kasabaya inşa edilen evlerin cepheleri ve bazı evlerin çatıları kayalardan oluşuyor.Bazı evler doğal mağaralar,çıkıntılar ve kaya duvarlarından oluşmuştur.Yapılar Rio Trejo nehri boyunca uzanıyor.Bu kasaba ilginç yapıları nedeniyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor.
Turistlerin yoğun ziyareti nedeniyle kayaların içine küçük pansiyonlar yapılmış.